Algoritmik Trade Nedir?
Algoritmik Trade Nedir? – Algoritmik ticaret herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı çalışan bir sistemdir. Çünkü; bilgisayarlar bizim insanlar olarak yapamadığımız karar verme işlevlerini yerine getirmek için algoritmalar kullanır. Çok daha fazla ticaret karı sağladığı için manuel ticaretten daha faydalıdır.
Aynı zamanda algoritmik ticaret, otomatik ticaret ve kara kutu ticareti olarak da bilinir. Algoritmik yazılım, ticarette yüksek hız, verimlilik ve hassasiyeti karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Algoritmaların kullanım amacı insanlardan daha akıllı olduğu için değildir. Sonuçta insan yapımıdırlar. Algoritmalar yalnızca verileri daha hızlı işlemekle kalmaz, aynı zamanda bizi insan yapan şeyler tarafından dikkati dağılmaz; duygular, açlık, yorgunluk gibi.
Nasıl Çalışır? Mantığı Nedir?
Algoritmik ticaret, basitçe, piyasa değerlerinin hareket ettiği anlamına gelen istatistiksel korelasyonları ve farklılıkları arar. Bu veri noktaları toplanır ve bir ticaret algoritması geliştirmek için kullanılır. Bu toplanan bilgilerden bir ‘hareketli ortalama’ elde edilir.
Bu ortalama, tipik olarak, varlığın değerinin 50 ila 200 günü arasında elde edilir; bu yüzden hareketli bir ortalamadır. Bu nedenle, bir varlığın değeri hareketli ortalamanın altına düştüğünde, algoritma, mümkün olduğu kadar varlığı satın alır.
Genel olarak, bu makineler bir insandan daha iyi ticaret kararları verebilir.
Bu algoritmalar ve onları çalıştıran makinelere sahip olmak, kullanmak ve bakımını yapmak çok pahalıdır. Dolayısıyla, onları kullanabilen kişiler genellikle kurumsal yatırımcılardır. Hep tahmin ettiğimiz gibi “balinaların botları var onlar al sat yapıyor” deriz ya işte o dediğimiz şey tam olarak budur.
Kişisel ticaret botları daha popüler ve daha başarılı hale geldikçe bu durum biraz değişmeye başlıyor. Kişisel ve kurumsal ticaret arasındaki temel fark, bireysel bir yatırımcı ve bir şirket için satın alma ölçeğinde yani satın alabileceği miktarda büyük farklar olacaktır demektir.
Algoritmik Ticarete Genel Bakış
Başarılı bir algoritmik ticaret, insan ihtiyaçları ve makine öğrenimi arasında iyi bir denge oluşturmaktadır. Ancak belki de bütün mesele bu olabilir. Yani insanlar makinelere güveniyor ve makineler ise hayatımızı sayısız konuda iyileştiriyor.
Algoritmik ticaret devam eden bir çalışmadır. Ve bu nedenle, algoritmik ticaretin mekaniğine baktığımızda arka planda olup biten çok şey var. Örneğin bir arabaya dışardan bakınca onu çalışan bir makine olarak görüyor olabiliriz ama kaputu kaldırdığımızda onun çalışması için arka planda birçok işlemin gerçekleşmesi gerekiyor.
Bu makalenin geri kalanında, algoritmik ticaretin arkasındaki ana özellikleri ve stratejileri anlatacağız;
- Algoritmik Ticaretin Faydaları
- Algoritmik Ticareti Kimler Kullanır?
- Hareketli ortalama
- Algoritmik Ticaret için Teknik Gereksinimler
- Algoritmik Ticaret Stratejileri
- Trend Takip Stratejileri
- Arbitraj Fırsatları
- Endeks Fonu Yeniden Dengeleme
- Matematiksel Modele Dayalı Stratejiler
- Ticaret Aralığı (Ortalama Tersine Çevirme)
- Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)
- Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)
- Hacim Yüzdesi (POV)
- Uygulama Eksikliği
Algoritmik Ticaretin Faydaları
Algoritmik ticaretin aşağıdaki faydaları vardır:
Akıllı algoritmalar, işlemlerin mümkün olan en iyi fiyata gerçekleştirilmesine olanak tanır.
İşlemler doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir; 7/24. Bu, bir tüccar yeterince hızlı olmadığı için bir anlaşmayı kaybetme şansının daha az olduğu anlamına gelir.
İstenilen fiyata geldikten sonra alım satım yapılabilir.
Bir yatırımcı bir komisyoncuya güvenmediğinden, makineler işlem maliyetlerini düşürür.
Makineler aynı anda ve otomatik olarak birden fazla pazarı kontrol edecek şekilde programlanabilir.
Makineler, işlem manuel olduğunda veya insan müdahalesi olduğundan daha az hata yapar.
Geriye dönük test yapılabilir. Bir algoritmanın geçmiş verilere olduğu kadar kendisine karşı da test edilebilmesi için gereklidir. Bu test, hareketli ortalamanın ve tahmin edilen gelecek değerin doğruluğunu artırır. Kısaca geçmiş verilerle testler yapılıp sistemin ne kadar doğru tahminlerde bulunduğu ve gelecekte ortalama olarak ne kadar doğru tahminlerde bulunacağı sonuçları elde edilebilir.
Kararlar, kodun talimatları altında çalışan algoritmalara dayanır, bu nedenle karar vermeyi etkileyen insan duyguları olmadığı için risk daha azdır.
Algoritmik Ticareti Kimler Kullanır?
Algoritmik ticaret her türlü ticaret için kullanılır; kısa ve uzun vadeli yatırımlar dahil. Algoritmik ticaret ve yüksek frekanslı ticaret ile kripto para satın alanlar öncelikle büyük şirketlerdir. Bunun nedeni, bu algoritmaların ve programların şu anda bakımının kaçınılmaz olarak pahalı olmasıdır.
Ancak büyük kurumlar algoritmik ticaretten faydalanmakla kalmayacağı gibi algoritmik ticaret piyasaya likidite kattığı için, aracı kurumlar ve arbitrajcılar gibi kısa vadeli işlem yapanlar bu büyük işlemlerden yararlanabilir.
Algoritmaların Faydaları
Algoritmik, belirli bir talimatları takip eder, basit bir ikili koddur. Talimatlar, zamanlama, fiyat ve miktar gibi ilgili ayrıntıları içerir. Daha sonra elde edilen verilerin uygulanmasını organize etmek ve koordine etmek için ilgili matematiksel modelleri kullanırlar.
Algoritmik ticaret, çok miktarda bilgi toplayan ticaretleri yerleştirmek için bilgisayar programlarını kullanır. Bunun nedeni, makinenin ticaretle ilgili tüm dijital bilgileri araştırabilmesidir.
Algoritmik ticaretin en büyük faydalarından birisi bir insanın, ticaret için mümkün olmayan bir hızda çalışabilmesidir. Ek olarak algoritmik ticaret, piyasadaki etkinliği artırdığı için piyasaya likidite de ekler.
Ayrıca, belirli programlar kullandığı için ticaret çok daha sistematiktir ve insan duygularından çok daha az etkilenir. Yani makineler korkuya değil verilere göre karar verirler.
Ancak dikkate alınması gereken önemli bir “Siyah Kuğu” olgusu vardır. Algoritmik ticaret, insani hatalara çok daha az duyarlı olsa da, algoritmik ticaret ile birden fazla ve bir şekilde düzenli piyasa düşüşleri veya Siyah Kuğu durumları vardır. (Siyah Kuğu; normalde bir durumdan beklenenin ötesinde ve potansiyel olarak ciddi sonuçları olan öngörülemeyen bir olaydır. Beklenenin dışında büyük düşüşler veya büyük yükselişler gibi).
Hareketli Ortalama
Herhangi bir algoritma için en önemli veri parçalarından biri “ hareketli ortalama ”dır. Hareketli ortalama, bir kriptonun ortalama fiyatıdır. Bu ortalama, geçmiş veriler ile elde edilir. Kripto para fiyatları sürekli olarak fiyatta dalgalandığı için varlığın gerçek değerini gösterdiği için önemli bir değerdir.
Hareketli ortalama, bir kripto paranın gerçek değerinin altına veya üstüne çıktığını da bize bildirir. Bu, satmak veya satın almak için en iyi zamanın ne zaman olduğunu bize gösterebilir.
Örneğin: 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyken bir kripto parayı portföyün %25’i satın almak en iyisidir. Bu nedenle, bir kripto paranın fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde satmak en iyisidir.
Hareketli ortalama, ürünün geçmiş değerini incelemenin bir yoludur. Bu, ürünlerin bu değerde kalacağı anlamına gelmez. Bu bir bütün olarak piyasaya bağlı olacaktır.
Yani, en basit uygulama, ortalamanın altına düştüğünde satın almak için iyi bir zaman, üstüne çıktığında ise satmak için iyi bir zaman olmasıdır. Tabii ki, bu kadar basit değil. Ama temel olarak bu fikir benimsenir.
Teknik gereksinimler
Algoritmik ticarette başarılı olmak için yatırımcıların şunlara ihtiyacı vardır:
Gerekli ticaret stratejisini programlamak için kapsamlı bilgisayar programlama bilgisi gereklidir. Bu, programcıların hem piyasaların hem de algoritmaların nasıl davrandığını anladığı anlamına gelir. Yazılım daha sonra yatırımcıların ihtiyaçlarını desteklemek için tasarımları şekillendirilebilir.
Başarılı olmak adına, algoritmaların bilgileri izleyebilmeleri için piyasa verilerine erişmesi gerekir. Ek olarak algoritmalar dünya olaylarını dikkate almalıdır. (Çin ve ABD bazlı FUD haberler)
Rekabetçi bir ölçekte başarılı olmak için önemli miktarda sermayeye ihtiyaç vardır. HFT veya bot ticaretinden daha küçük kazançlar elde etmek potansiyel olarak mümkün olsa da, tek bir yatırımcı büyük şirketler kadar başarılı olmayabilir. Bu, başarılı ve rekabetçi algoritmaları kullanmanın maliyetli olduğundan kaynaklanmaktadır. Piyasaların geçmiş verilerine dayanan bu veriler, ilk programı oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılır. Algoritmalar, piyasanın geçmişteki davranışının parametreleri içinde çalışacak şekilde tasarlanır.
Algoritmalar Neye Göre İşlem Yapar?
Bu programlar sizin için bütün işi yapıyor ancak tam olarak ne yapıyorlar? İnsanların sahip olmadığı hangi bilgilere erişimleri var?
Bu programlar insanlık dışı şeyler yapmıyor, zaten insanlar tarafından yapılıyor. Ancak çok daha büyük miktarda bilgiyi işleyebilirler ve bu nedenle piyasanın hareketleri hakkında daha temelli sonuçlara ulaşabilirler.
İyi yazılmış bir algoritma aşağıdakileri gerçekleştirir:
Örneğin; Her iki borsadan Bitcoin’in fiyat verilerini okur.
Mevcut döviz kurlarını kullanın ve bir para biriminin fiyatını diğerine dönüştürün. 1 BTC değerini 35 bin dolara çevirmesi gibi.
Bir alım satımdan diğerine yeterince büyük bir fiyat farkı bulunursa, o zaman kar etme fırsatı olabilir. Daha sonra program, alış emrini düşük fiyatlı borsaya vermeli ve emri daha yüksek fiyatlı borsada satmalıdır. Fiyat farkı, arbitraj karına yol açacaktır. 1 ADA X borsasında 1.35 Dolar – Y borsasında 1.39 Dolar gibi.
Bir algoritma ne kadar karmaşıksa, doğru şekilde çalışması için o kadar sıkı geriye dönük test gerekir.
Bir yatırımcı algoritmik bir ticaret yapabilirse, diğerleri de yapabilir. Bu, fiyatların mili veya mikrosaniye cinsinden dalgalandığı anlamına gelir.
Trend Takip Stratejileri
50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar, trend takip eden popüler bir stratejidir. Bunun nedeni, hareketli ortalamalardaki eğilimleri takip etmenin basit bir yolu olmasıdır. Bunlar tahminlere dayanmaz, sadece alım veya satım için en iyi zamanın ne zaman olduğunu belirlemek için hareketli ortalamanın değişmesini izler.
Trend takibi, piyasadaki uzun, orta ve kısa vadeli hareketlerden yararlanmayı amaçlar. Bu genellikle “öngörücü” bir strateji olarak kabul edilmez, çünkü yeni bir trendi tahmin etmeye çalışmaz, sadece mevcut bir trendin devam edeceğini tahmin eder. Bu, yatırımcıların yeni eğilimleri anlamaya veya ortaya çıkarmaya çalışmak yerine sadece piyasanın yönünü takip etmeleri nedeniyle “çoğunlukla sürü etkisi” olarak adlandırılır.
Arbitraj Fırsatları
Arbitraj, bir yatırımcının daha düşük fiyatlı bir piyasada bir hisse senedi satın alıp daha sonra daha yüksek değerli başka bir piyasada satmasıdır. Bu, Kuzey Kore ve Venezuela gibi istikrarsız hükümetlerin olduğu yerlerde daha değerli olduğu için Bitcoin ile olur.
Bu strateji temelde risksiz bir yatırımdır çünkü varlık anında kârla satılır. Bir algoritma kullanılarak fiyat farkları belirlenir, daha sonra varlık alınıp satılır ve fiyat farkından faydalanılır.
Endeks Fonu Yeniden Dengeleme ve Algoritmik Ticaret
Yeniden dengeleme, belirli bir risk seviyesini korumayı amaçlayan bir portföydeki varlıkların periyodik olarak satılması ve satın alınmasıdır.
Yeniden dengeleme gerçekleştiğinde, algoritmik traderlar için %20 ila %80 arası kar sunan bu borsalardan faydalanma fırsatı doğar. Bu emirlerin zamanında yerine getirilmesi esastır ve bu nedenle algoritmik ticaretin mükemmel bir kullanım şeklidir.
Matematiksel Modele Dayalı Stratejiler
Bu ticaret stratejisine “delta-nötr ticaret stratejisi” denir. Bu, birçok seçenek ve temel güvenlik için ticarete izin veren kanıtlanmış bir matematiksel modeldir.
Buradaki fikir, pozitif ve negatif deltaları dengeleyecek çoklu pozisyonlara sahip bir strateji kullanmaktır. Bu, bir varlığın fiyatındaki değişikliği veya piyasa fiyatını, türev fiyatındaki karşılık gelen değişiklikle karşılaştıran orandır. Bu, söz konusu varlıkların toplam deltasının sıfır olacağı şekilde yapılır.
İşlem Aralığı veya Ortalama Geri Dönüş
Algoritmalar, bir varlığın fiyatı tanımlanan aralığın dışına çıktığında alım yapmak için kullanılır. Bu tanımlanmış aralık, “ticaret aralığı”dır.
Bu, algoritmaların gerçek ortalamaları aradığı ve aykırı değerleri hariç tutmayı amaçladığı anlamına gelir. Örneğin, varlıklarınızdan biri bu ay %25 oranında değer kaybederse, önümüzdeki ay bu kadar düşmesi olası değildir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)
Hacim ve fiyat, gün boyunca işlem gören birimin ortalama fiyatını belirler. Bu, hacim ağırlıklı ortalamadır. Bir coin’in trendi ve değeri hakkında fikir verdiği için faydalıdır.
Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, bir kripto paranın belirli bir zaman diliminde alınıp satıldığı ortalama fiyatın bir ölçüsüdür. İşlem yapılan değerin hacme oranıdır.
İşlemler, piyasanın hacmine uygun olacak şekilde gerçekleştirilir. Bu, piyasa etkisini en aza indirmek içindir. Bunun nedeni, büyük miktarda bir kripto paranın alınması veya satılması durumunda o coinde büyük etkiler oluşturabilir. (Pump – Dump)
Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)
TWAP, belirli bir süre boyunca bir kripto paranın zaman ağırlıklı ortalama fiyatını ifade eder.
Buradaki fikir, limit emri verilirken ortalama fiyatı korumaktır. Bu, piyasayı bozmadan ve kar kaybetmeden büyük miktarda bir varlığı hareket ettirmek anlamına gelir. Çok miktarda coin piyasaya satılırsa, bunun üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. Bunun nedeni, traderların büyük bir değişiklik konusunda uyarılmasıdır. Ardından, traderlar ve algoritmalar, hareket hakkında olumsuz yorumlamada bulunabilirler.
Hacim Yüzdesi (POV)
POV, işlem gören belirli bir kripto paranın hacminin yüzdesidir. Bu, coinin bir kerede satılmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, belirli aralıklarla dikkatlice satılmaktadır. Algoritma, tüm sipariş tamamlanana kadar kısmi siparişler göndermek için tasarlanmıştır. Bu, belirli bir zaman diliminde ve istenen bir fiyatta gerçekleşir.
Uygulama Açığı
Pek çok strateji, tıpkı uygulama açığında olduğu gibi kayıpları en aza indirmeyi amaçlar. Bu strateji, gerçek zamanlı piyasadan işlem yaparak çalışır. Bunu yapmak, yürütmenin gecikmesini ve dolayısıyla olası fiyat değişikliğini veya kaymasını azaltır.
Geriye Dönük Test
Geriye dönük test, algoritmik ticaret ve ticaret botlarının başarısının merkezinde yer alır. Algoritmaların çalıştığından emin olmak için geriye dönük test yapılması şarttır.
Gelecekteki işlemler için çalışan algoritmaları test etmek için geçmiş verileri kullandığından geriye dönük test denir. Buradaki fikir, eğer algoritma geçmiş verilerle başarılıysa, gelecekte benzer bir sonuç olması gerektiğidir. Bu, hiçbir gerçek kârın kaybolmadığı güvenli bir deney ortamında yapılır.
Bu test aynı zamanda yatırımla ilgili risk seviyesini ortaya çıkarmalı ve genel karlılığı göstermelidir. Sonuçlar olumlu değilse, yatırımcı algoritmayı yeniden yazmalıdır.
Algoritmik ticaret, büyük ölçüde geriye dönük testlere dayanır çünkü tüm algoritmik programların bir ilk plan veya kodla başlaması gerekir.
Son Olarak;
Algoritmik Ticareti Kim Kullanıyor?
Çoğunlukla büyük kurumsal yatırımcılar kullanıyor. Son on yılda kişisel algoritmalar ve bot ticareti de büyük bir artış gösteriyor.
Algoritmik Ticaretin Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir?
Algoritmik traderlar olarak gerçekten başarılı olmak için, güçlü ve maliyetli bilgisayarları çalıştırmanız gerekir. Ayrıca ticaret botlarını programlamak, bilgili, araştırmalı ve sürekli geriye dönük testler gerektirir.
Algoritmik Ticaret Neden Başarılı?
Hassas ve hızlı olması en avantajlı özellikleridir. İnsanlar, bir bilgisayarın yapabileceği kadar hızlı, doğru veya tutarlı bir şekilde çalışamazlar.